交易标的：比特币（BTC）
价差数据：BTC 永续 - BTC 季度（省略协整性检验）
交易周期：1 分钟
头寸匹配：1:1
交易类型：同品种跨期
做多价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差 < （长期价差水平 - 阈值），就做多价差。即：买开 BTC 永续，卖开 BTC 季度。
做空价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差 > （长期价差水平 + 阈值），就做空价差。即：卖开 BTC 永续，买开 BTC 季度。
做多价差平仓条件：如果当前账户持有 BTC 永续多单，并且持有 BTC 季度空单，并且价差 > 长期价差水平，就平多价差。即：卖平 BTC 永续，买平 BTC 季度。
做空价差平仓条件：如果当前账户持有 BTC 永续空单，并且持有 BTC 季度多单，并且价差 < 长期价差水平，就平空价差。即：买平 BTC 永续，卖平 BTC 季度。
举个例子，假设 BTC 永续 和 BTC 当季的价差长期维持在 35 左右。如果某一天价差达到 50 ，我们预计价差会在未来某段时间回归到 35 及以下。那么就可以卖出 BTC 永续，同时买入 BTC 当季，来做空这个价差。反之亦然，注意 BTC 永续 和 BTC 当季 的价差总会回归到0附近（到期交割），所以价差为正的时候，优先做空价差，价差为负的时候，优先做多价差。
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安装Python
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Windows系统请前往Python官网自行安装，64位请选择1，32位请选择2。
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在开始安装时请注意将以下选项勾选：
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MAC OS X安装
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打开命令终端，输入以下命令安装Homebrew（安装过程中需要输入电脑密码）：
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" -
在命令终端输入以下命令，安装Python3：
brew install python
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在命令终端输入以下命令，确认是否安装成功：
python3 --version
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确保你已经安装git (mac 自带该软件,终端输入
which git，查看安装位置)，未安装者请前往官网git安装。 -
在命令终端输入以下命令，安装项目依赖：
pip3 install python-kumex
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在你需要跑策略的位置新建文件夹（例如桌面），右键点击新建的文件夹选择“新建位于文件夹位置的终端窗口”（windows系统：在右键点击文件夹点击git Bash here），在弹出的窗口中输入以下命令，克隆项目至本地，完成后本地会新增文件夹high-frequency：
git clone https://github.com/Kucoin-academy/high-frequency.git
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打开克隆好的项目（high-frequency）文件夹，将config.json.example文件重命名为config.json，并用文本编辑器（比如记事本）打开config.json，然后完善相关的配置信息：
{ "api_key": "api key", "api_secret": "api secret", "api_passphrase": "api pass phrase", // 是否是沙盒环境 "is_sandbox": true, // 合约名称，比如：XBTUSDM "symbol_a": "contract name", // 合约名称，比如：XBTMM20 "symbol_b": "contract name", // 长期价差水平，可取前三天的价差均值 "spread_mean": "average closed price for 3 days", // 价差阈值，可取前三天的价差2倍标准差左右 "num_param": "2 * Standard deviation of spread_mean", // 杠杆倍数，比如：5 "leverage": "Leverage of the order", // 开仓数量，比如：1 "size": "Order size. Must be a positive number" } -
Mac/Linux 在项目目录下打开命令终端：
cd high-frequency-
用以下命令让你的策略运行起来：
./high_frequency.py
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Windows 在项目目录下打开命令终端：
cd high-frequency-
用以下命令让你的策略运行起来：
py high_frequency.py
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