config_canvas.json

{
    // define DataManager format
    Data:{
        config:{
            file: data.csv
        },

        price:{
            ticker:{
                SPY,
                XBB,
                LUV,
                GIS,
                FLO
            },

            config:{
                field: PX_LAST,
            }
        },

        starting_date: 1980-01-01,
        ending_date: 2014-01-01,
        grain: daily,
    },

    Backtest:{
        cash:10000,
        min_window:20,
    }

    Predictors:{
        HistoricalCovariance:{
            file: predictor/covariance,

            config:{
                window: 20
                global:false
            }
        }
    },

    Strategies:{
        EqualWeight:{
            file: strategy/equalweight,

            config:{
                predictor: None,
                market: default,
                log: default,
                portfolio: default
            }
        },

        VarianceMin:{
            file: strategy/varmin.cpp,

            config:{
                predictor: HistoricalCovariance,
                market: default,
                log: default,
                portfolio: default
            }
        }
    }
}